以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

2024-05-21 18:27

1. 以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是( 。 A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸 

正确答案:ABCD
宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍 
合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸。

以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

2. 以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的

  跨式策略(Straddle)指买入一份认购期权的同时买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。
  勒式策略(Strangle)指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权,两者的到期日相同但行权价不同。
  宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同,宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利,价格上涨超过高平衡点时,看涨期权会被要求履约,则得到期货空头头寸;价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸。
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