关于股指期货空头套期保值的问题。

2024-06-21 02:55

1. 关于股指期货空头套期保值的问题。

就不能设个简单的数字么。。。整这么大 眼看花了。


你是要对你手中持有的股票组合进行套保 ,肯定要按照你股票的市值来计算你1亿能买到多少组合撒。如果按照期货价格来计算的话那么会出现不完全套保或者直接就是做空投机了~

关于股指期货空头套期保值的问题。

2. 股指期货交易空头套期保值问题,求详解,不尽感激!!!!

9月21日期货结算价是2300点,这个不是在确定合约的时候就确定的,这个结算价一般是按该期货合约当天的交易加权平均价格情况得出来的,只有当期货合约是到了是最后一个交易日是按标的物的当天的指数每一个时点的总和作平均后的均值作为其到期交割结算价格。2694只能算是该期货合约的开仓价格。在3月1日用现货指数作为套期保值的基础数值主要原因是投资者持有价值1亿元的现货头寸,那当然是用现货指数来计算其现货价值相当于多少张期货合约数量。那15011400是通过(2694-2300)*300*127这样算出来的,原因是你买卖的是9月份期货合约,当然是要用期货合约的开仓价格和期货结算价格作为计算盈亏的标准。

3. 请教:股指期货空头套期保值题

先回答第一个问题:(这里为何不是除以3.18日期货的现价2700,将来要从期货上平仓)
套期保值需要具备的第一个条件就是——期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。因为假设相同数量的期现价格变动大体相当,所以只要保证期货与现货数量上相等,就可。
本题目中,股指期货对应的现货是沪深300指数。要先算出现货的数量,即上文中的100000000/(2300*300)=145份。

请教:股指期货空头套期保值题

4. 请写出利用股指期货进行空头套期保值的基本思想与步骤?

你好,因为现在中国A股只能买涨,所以下跌方向只能亏损,推出股指期货的目的也是为了对冲股市下跌的风险,股指期货可以做空,利用做空股指期货的盈利来弥补股票下跌的亏损;开立一个期货账户并开通股指期货交易权限,然后找合适机会入场进行你的股票头寸套保即可,还需要计算你的持仓组合需要多少手股指来对冲,可以完全套保,也可以部分套保。

5. 股指期货空头套期保值计算问题

沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点
期限差距怎么会这么多?远期的
书有的时候也会犯错

股指期货空头套期保值计算问题

6. 期货从业套期保值的一道题其中一个选项有疑问

在期货市场先以3220元/吨  卖出,在以3600元/吨  买入  亏损3600-3220=380元/吨   
实物卖出价格为3600+10=3610 元/吨            进行套期保值的结果是3610-380=3230元/吨

7. 证券投资空头套期保值问题:2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,在仿真交易市场

1、你的理解不对,卖空股指期货必须指数下跌才能获利。指数上升的话做空期货合约肯定是亏损的,而现货则是上涨。
2、你的那个盈亏算的不对。指数上涨肯定是现货盈利而期货亏损。所以期货合约的亏损应为:300*100*(3324-3500)=  -5280000元
3、现在股指期货的保证金是14%,所以一般一个亿的资金做空期指的话,可以购买:[100 000 000/(3324*300*14%)] = 716 张合约。 因为期货都是保证金交易,严格的说这个题出的不严谨,除非仿真交易不是保证金交易。

证券投资空头套期保值问题:2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,在仿真交易市场

8. 期货套期保值问题(准确回答则我+++++++++分)

1)在7月8日时,我可以买进A产品平仓吗?此A产品是不是只能是远期1个月A产品?
答: 此A产品是你卖出开仓时的那个合约  举例: 你卖出开仓1103  买入平仓1103

2)虽然我卖了产品,可我也买了产品。是不是,我买的产品在到期时就不存在了?
答:你卖出开仓  之后再买入平仓  你的合约就一买一卖对冲了   不等合约到期,在你平仓后就不存在了

3)我到底盈利了多少?我盈利的钱是我的买家给的还是清算所给的?
答:10倍杠杆的话  1000手*1个点10元=10000元   赚一个点赚1万
6月8日 30卖出开仓1000手
如果在7月8日 20买入平仓1000手 赚(30-20)*1000*10     =  10万
如果在8月8日 10买入平仓1000手 赚(30-10)*1000*10     =  20万

你赚的钱是交易所给你的  是和你反向操做的人输的