利率提高,期权买方收到未来现金流的现值减少从而使期权的时间价值降低,怎么理解

2024-05-22 02:47

1. 利率提高,期权买方收到未来现金流的现值减少从而使期权的时间价值降低,怎么理解

期权买方未来有个待收现金流,主要就表现为期权的时间价值。
当利率提高时,这个现金流折算到今天,即,除以(1+利率),这个折现过程中,
由于利率的提高,使得分母变大,未来现金流的价值降低了,也就相当于降低了期权的时间价值。

利率提高,期权买方收到未来现金流的现值减少从而使期权的时间价值降低,怎么理解

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