外汇的隔夜利息怎么计算?

2024-07-21 02:03

1. 外汇的隔夜利息怎么计算?

「外汇名词世界」13期:隔夜利息

外汇的隔夜利息怎么计算?

2. 外汇交易隔夜利息怎么计算

「外汇名词世界」13期:隔夜利息

3. 外汇隔夜利息怎么算?

「外汇名词世界」13期:隔夜利息

外汇隔夜利息怎么算?

4. 外汇隔夜利息是什么意思

外汇隔夜利息是指外汇投资者在持仓过夜的时候需要支付或者获得的利息。就像我们把资金存放在银行会产生存款利息,从银行借款会产生贷款利息一样,外汇的隔夜利息也有正负之分。若产生正的隔夜利息,投资者会得到这部分利息;若产生负的隔夜利息,则投资者需要支付一定的资金。扩展资料:外汇,英文名是Foreign currency,是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备,国家整体外汇储备远高于中国。外汇指的是:拥有的一切以外币表示的资产。是指货币在各国间的流动以及把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币,借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。实际上就是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。自由兑换外汇,就是在国际结算中用得最多、在国际金融市场上可以自由买卖、在国际金融中可以用于偿清债权债务、并可以自由兑换其他国家货币的外汇。例如美元、港币、加拿大元等。在实物交割或者现金交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。隔夜利息,如果交易人在星期二卖出十万欧元,投资人必须在星期四交割,除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候,自动将所有未平仓头寸办理延期过夜,使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。

5. 什么是隔夜利息

我们在交易时,可能会发现除了手续费和交易盈亏之外,还有一个库存费或者利息,这个就是我们常说的隔夜利息。隔夜利息通常是因货币利息率变化而引起的交易成本增加或利润的增加。隔夜利息有正有负,那么具体什么是隔夜利息呢?什么情况下会产生?
  
  一、为什么会有隔夜利息? 
  
  利率 
  
 通常我们把钱存进银行就会有利息,而从银行借贷也需要支付利息。而不同的货币利率不同;我们交易货币对,通常涉及2个货币,比如EURUSD,则涉及EUR欧元,和USD美元。实际上当我们买入EURUSD时,表示买入(类似于存款)EURUSD,卖出(类似于贷款)USD。所以当这两个品种利息不同的时候,就会产生利息差。从而产生隔夜利息。
                                          
  隔夜 
  
 每一种产品,每一笔交易都有一个交割时间,隔夜利率的产生也与交割日有关,即期外汇交易中,必须在两个交易日后交割,隔夜是以纽约市场收盘时间进行计算(纽约市场收盘时间为下午5点,即北京时间上午5点;冬令时为6点)。如果我们在周三开设仓位,交割日就是在周五;(此外,由于周末休假,所以周末交割日顺延至下周一)。
  
 通常如果我们持仓隔夜,就会存在隔夜利息。当然,当天开平仓是没有隔夜利息的。
  
 
  
  
  二、周三的3倍利率 
  
 因为通常周末为休息时间,银行也不营业;但是周末持仓银行仍旧会计算利息,此外,由于交割日是2天以后,所以如果周三还有持仓,则还需计算周末两天隔夜利息;所以在周三持仓过夜,隔夜利息通常会是其它交易日的三倍。
                                          
 为什么是周三呢?
  
  
 这主要是由于依照国际惯例,交易在2个交易日后结算。
  
  
 周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
  
 周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
  
 周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
  
 周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
  
 周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
  
 此外,对于某些货币,比如加元,里拉,卢布等有些经纪商计算三倍隔夜利息是在周四。
  
 
  
                                          
 
  
  
 
  
  三、隔夜利息的正负 
  
 客户持单过夜的时候就会产生隔夜利率,隔夜利率有正有负的,而正负号代表的是一天远期汇率和即期汇率之间的升贴水,我们可以将正值看做交易者可以获得一定的隔夜利息,将负值看做交易者需要支付一定的隔夜利息。
  
 那么为什么会有正负呢?
  
 一般认为,正值的时候表示你可以获得一定的隔夜利息,负值表示你需要支付一定的隔夜利息。但这只是交易系统为方便客户所显示的,从概念上来说,这样理解外汇隔夜利息的正负是错误的。
  
 这里面包括的计算因素很多,如隔日交易的T/N,加上结算时间的交易商在货币对上报的bid/ask,再加上LP报价的bid/ask都是计算因素,如果计算结果多空仓都为正数或都为负数,则高息货币多仓收息,反之付息,如果计算结果一正一负,则多空两头客户都要支付利息。
  
 正负数代表的是从这个起息日转入下个起息日所需要的掉期息差成本,而不是客户支付利息的方向。正负数代表的是从这个起息日转入下个起息日所需要的掉期息差成本,而不是客户支付利息的方向。目前大多数货币对都是客户两头都需要支付,即使货币对中有一个为稍高息货币,原因是本身利差空间就小,息差极窄,而交易商的息差成本在内令稍高息货币在原本客户可收息的情况下加上这部分成本后发生了转向,导致客户两头付息。这是正常情况,因零售成本总是要高于银行机构间成本。现在只有少数利差空间相对大的货币对客户才会在高息货币多仓情况下收息,比如澳元对低息或零息货币。
  
  举例: 
  
 假设欧元的利率是1%,美元的利率是0.25%,交易者买入了欧元,就获得了1%的年化利息,但是同时卖出了美元,而且美元是外汇经纪商借给交易者的,经纪商需要收取利息(有的外汇经纪商收取的利息低,有的经纪商收取的利息高),假设外汇经纪商收取的利息是1.5%,加上美元本来的利率0.25%,那么交易者一共需要支付0.75%的利息。
  
 
  
                                          
  四、隔夜利息的计算 
  
  
 在隔夜利息的计算问题上,有的经纪商提供的是直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率,直接金额的计算基础公式:
  
 当日欧元美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.64-1.800,那么表示:当您的持仓头寸为卖出1手欧元美元,那您的交易账户将会获得$0.64美元当您的持仓头寸为买入1手欧元美元,那您的交易账户将需支付$1.80美元。
  
 利率计算的基础公式:
  
 假设周一买入3手GBP/USD,市场价是:1.7718/1.7722,持仓过夜至周二,这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差0.42%(年利息差),那么持有英镑的客户会赚取利息,计算方式如下:0.42%/360*10000*3手*1.7722*1天=$0.62,也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。
  
 以上就是关于隔夜利率的全部内容了,希望对大家有所帮助。

什么是隔夜利息

6. 外汇隔夜利息

「外汇名词世界」13期:隔夜利息

7. 如何计算外汇隔夜利息

隔夜利息的产生
  我们把资金存放在银行会产生存款利息,而从银行借款则会产生贷款利息。外汇交易买的是货币对,买欧元/美元的时候,其实您是买入(存入)欧元,卖出(借入)美元以支付这项交易。因此,每当隔夜时,就会存在隔夜利息。当然,如果你在同一个交易日建立并结清头寸,那么便不会存在隔夜利息。 

  隔夜利息是收入还是费用
  客户持单过夜的时候就会产生隔夜利息,隔夜利息有正有负的,正值的时候表示你可以获得一定的隔夜利息,负值表示你需要支付一定的隔夜利息。为什么会有正负呢? 
  每项外汇交易涉及两种货币,每种货币也都有本身的息率,当买入的货币息率高于卖出货币的息率,你就可以赚取过夜利息(「正数过夜利息」)。但是如果当买入的货币息率低于卖出货币的息率,你就需要支付过夜利息(「负数过夜利息」)。 
  所以隔夜利息可能令您的交易成本增加,也可能会让您的利润增加。 

 隔夜利息计算时间 
  隔夜利息的计算时间在不同的经纪商的网站上显示的是不同时区下的时间,主要是经纪商的公司所在地是不一样的,但实际上都是一个点。 
  像迈肯司官网上显示的美国东部(纽约)时间下午5点,换算到北京时间上午5点;瑞讯银行是欧洲中部时间23:00,换算到北京时间也是北京时间上午5点;GKFX每日会在英国时间晚上10点结算,换算到北京时间是上午5点。 
  当然上面的这些都是夏时制,而冬时制的话就是北京时间上午6点。所以结算的时间的话,夏时制(当前的话)的话会是北京时间上午5点,冬时制会是北京时间上午6点。 
  以夏时制算,在早上5时正建立的任何仓位都会视为持仓过夜,需要计算过夜利息。在早上5:01建立的仓位待下一天才计算过夜利息;而在早上4:59建立的仓位则于下午5:00计算过夜利息。 

 隔夜利息的计算 
  在隔夜利息的计算问题上,有的经纪商提供的是直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率, 

  直接金额的计算: 
  当日欧元美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.64-1.800, 
  那么表示: 当您的持仓头寸为卖出1手欧元美元,那您的交易账户将会获得$0.64美元 当您的持仓头寸为买入1手欧元美元,那您的交易账户将需支付$1.80美元 

  利率的计算: 
  我们举个例子来说明一下:假设周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42%(年利息差).则持有英镑的客户会赚取利息, 
  计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。 
  那么利率又从哪里来的?有的是由多家银行所提供的,依照利率掉期而来。通常即日是不会变动的,然而在市场极端波动的时候,利率可能会在即日内出现变动。 

 周三的3倍利率 
  世界各地的大多数银行都在星期六及星期日暂停营业,因此这两天不计算外汇交易的持仓过夜利息,但大部分银行仍然计算这两天的利息。基于这个原因,外汇市场上将在星期三过夜的仓位计算三天的利息,所以在星期三持仓过夜,利息一般是在星期二持仓过夜的三倍。 

  为什么是周三呢? 
  主要是由于依照国际惯例,外汇交易在2个交易日后结算。 
  周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。 
  周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。 
  周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。 
  周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。 
  周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。 
  要注意的是有些经纪商上某些货币对的隔夜利息是周四算三天利息的。 

 关于节假日
  假日没有过夜利息,但假日前两个工作天计算额外一天的过夜利息。一般而言,交易涉及的货币遇上所属国家的重要假日就会计算假日过夜利息。比如美国独立纪念日7月4日,美国银行暂停营业,所有美元货币对的仓位于7月1日下午5时计算额外一天的过夜利息。 

 套息交易
  在我们聊详解货币对的时候,曾经说过高息货币,为什么要单独划分出来,一个重要的原因就在于高息货币存在着套息交易的可能。同时利用不同国家的利率差距以及外汇市场可用的高杠杆优势来实现套息交易。 
  总结: 
  1.高息货币和高杠杆让套息交易存在了可能。 
  2.大部分的时候是周三存在着3倍利息,但是有经纪商的某些货币对会在周四做3倍利息,自己要注意好。 
  3.节假日时候利息倍数也要注意。 
  4.有的同一个货币对不管你是卖还是买,可能都是负利息率,主要是两种货币的买卖利率不同,其实也是4种利率在对比,买A货币的利率-卖B货币的利率;买B货币的利率-卖A货币的利率。

如何计算外汇隔夜利息

8. 外汇 隔夜利息怎么算啊?

什么是外汇隔夜利息:

隔夜利息的结算时间在每天美国东部时间的下午5:00 ,由于美国时间和北京时间有东令时和夏令时间之分(每年的10月-3月为夏令时,北京时间和美国东部时间差12小时,4月-11月为冬令时,北京时间和美国东部时间差13小时 ),今天是2月7日,所以现在每天结算的时间在北京时间早上6:00。

外汇隔夜利息不用自己计算的,是平台后台自动帮你计算好,也无法用公式来计算。它是按当时的该货币利率来自动结算利息。不过每天的利息都不算大。

卖出高息货币,买进低息货币的都可以赚到息差,反之,就要付出息差。建议不要周五过夜持仓到周一,风险很大,万一周六日又任何的经济面消息一公布,若做反,跳开止损价来开盘就亏大了。
在即时外汇交易市场,所有交易必须在两个工作日内结算。依照国际银行惯例,在美东时间下午5点自动转滚所有开仓部位至第二日。例如,星期一执行的仓位,其息日为星期三。然而,如果一个仓位在星期一开立而被隔夜持有,其息日则为星期四。星期三持仓到星期四则是例外。因为在转滚后本来理论上的起息日应该是星期六,但是因为银行在周末休息,因此实际上的起息日却是星期一。由于考虑到周末的关系,所有在星期三持仓隔夜的仓位将会多计算两天的利息。起息日为节假日的仓位也将会被计算额外的利息。以下是具体的计算方式:

周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。

外汇隔夜利息计算公式:
    一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, PrmBuy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
   0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
    二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47,隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
    -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
    三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,PrmBuyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
   -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]


     美元 0-0.25%
  欧元 2.00%
  日元 0.10%
  英镑 1.00%
  澳元 3.25%
  纽元 3.50%
  加元 1.00%
  瑞郎 0.50%

各主要外汇市场 交易时间表(北京时间)

•        新西兰惠灵顿  04:00——13:00
•        悉尼交易时间 06:00——15:00
•        东京交易时间 08:00——15:30
•        香港交易时间 10:00——17:00

•         欧洲交易时间 14:30——23:00
•        伦敦交易时间 15:30——(次日)00:30
•        纽约交易时间 21:00——(次日)04:00

《世界主要货币代码》

   
货币名称
         
货币符号
         
货币名称
         
货币符号
     


   
人民币
         
CNY
         
美元
         
USD
     


   
日元
         
JPY
         
欧元
         
EUR
     


   
英镑
         
GBP
         
瑞士法郎
         
CHF
     


   
加拿大元
         
CAD
         
澳大利亚元
         
AUD
     


   
港币
         
HKD
         
奥地利先令
         
ATS
     


   
印尼盾
         
IDR
         
马来西亚林吉特
         
MYR
     


   
新西兰元
         
NZD
         
菲律宾比索
         
PHP
     


   
俄罗斯卢布
         
SUR
         
新加坡元
         
SGD
     


   
韩国元
         
KRW
         
泰铢
         
THB
     

 
 
 
外汇市场,也称为“Forex”或“FX”市场,是全球最大的金融市场,日交易量3.2兆美元。
“外汇交易”是买入一种货币,同时卖出另外一种货币。

每一种货币,都有国际统一的符号,如:
外汇是以货币对形式交易,例如: 欧元 / 美元 (EUR/USD) 或美元 / 日元 (USD/JPY) 。
对于新手而言,要理解一个外汇交易报价似乎很困难,其实只要掌握两个基本点,判读报价就会变得十分方便。 1) 前面的货币是基础货币。 2) 基础货币的价值总是以 1 为单位。例:美元 / 日元 120.01 ,在这组报价中,美元即为基础货币。美元 / 日元 120.01 ,意味着 1 美元等于 120.01 日元。无论买 / 卖,都是在交易基础货币。
“点”的概念
国际外汇市场上,汇率的价格共有 5 位数字,汇率价格的最后一数,称之为一点,如美金兑日圆为 114.51 中的 0.01 、欧元兑美金为1.2801 中的0.0001,都称作为一点,这是汇率变动的最小基本单位。
在外汇交易中,您会看到一个两边的报价,由买价与卖价组成。买价与卖价的差别为点差,交易商通过买卖的点差获利。

外汇市场,24小时的全球市场
对于汇市投资者来说,最好的机会总是交易那些交易量最大的货币,即“ 主要货币”。今天, 85% 的外汇交易是主要货币,包括美元,日元,欧元,英镑,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亚元。
巨大的交易量,使得任何一个机构都没有能力操纵这一市场,价格的走动有规律可循,对普通的投资者比较公平。
与巨大的交易量相比,外汇市场区别于其他金融市场的另一个显著特点是,这是一个 24 小时永不停滞的全球市场,市场交易每天从悉尼开始,随着地球的转动,全球每个金融中心的营业日将依次开始。

24 小时的市场使得外汇交易者可以根据自己的生活习惯安排交易时间,以及对每一时段发生的经济,社会和政治事件所导致的外汇波动做出反应,获得交易机会。
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